19.მაისი .2020 21:40

რამდენად გაიზრდება ბანკების საკრედიტო დანაკარგები? - KPMG-ის ანგარიში

რამდენად გაიზრდება ბანკების საკრედიტო დანაკარგები? - KPMG-ის ანგარიში
views 925
უკან

KPMG-ის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, ქვეყანაში მზარდ საკრდიტო რისკებს შეეხება. დიდი ოთხეულის წევრმა აუდიოტორულმა ორგანიზაციამ საქართველოს საბანკო სექტორში არსებული სესხების დანაკარგების შესაძლო მაჩვენებლების პროგნოზი მოამზადა.

KPMG-ის საბაზო სცენარის მიხედვით, მოწყვლად სექტორებში კორპორატიული სესხების 50%-ი დეფოლტის ალბათობის წინაშე შეიძლება დადგეს. შესაბამისად, გაიზრდება სესხებზე დანაკარგების შესაძლო მოცულობაც.

ამ კვლევაში მოწყვლად სექტორებად განხილულია ტურიზმი, ტრანსპორტი, გრძელვადიანი მოხმარების პროდუქციითა და ტანსაცმლით ვაჭრობის სექტორი.

კორპორატიული სექტორი:

"პოტენციური ეფექტი კორპორატიული პორტფელის მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე შეფასდა ყველა სხვა პარამეტრის (მაგალითად: გაცვლითი კურსის მოსალოდნელი რყევები, უძრავი ქონების ფასები, სარგებლის განაკვეთები, ბანკების მიერ მსესხებლებისთვის შემოღებული საშეღავათო პერიოდები) უცვლელად შენარჩუნებით.

განვიხილეთ პესიმისტური, საბაზისო და ოპტიმისტური სცენარები, რათა თითოეულის შემთხევაში განგვესაზღვრა მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე შესაძლო ეფექტი. სცენარებისთვის დეფოლტების მოსალოდნელ დონედ მიჩნეულია მოწყვლად სექტორებზე გაცემული პორტფელის 80%, 50% და 25%, შესაბამისი თანმიმდევრობით,"- ნათქვამია ანგარიშში. 

საბაზო სცენარის მიხედვით, თუკი 2020 წლის თებერვალში მოწყვლად სექტორებში შესაძლო საკრედიტო დანაკარგები 176.7 მილიონი ლარის ტოლი იყო, COVID-ის შედეგად ის 6.6-ჯერ გაიზრდება და 1.15 მილიარდ ლარს მიაღწევს.

საცალო და იპოთეკური სესხები:

"საცალო სასესხო პორტფელის ანალიზისთვის სცენარები შეიქმნა მთლიანი პორტფელისთვის. განვიხილეთ პესიმისტური, საბაზისო და ოპტიმისტური სცენარები, რათა თითოეულის შემთხევაში განგვესაზღვრა მოსალოდნელ საკრედიტო ზარალზე შესაძლო ეფექტი. სცენარებისთვის დეფოლტების მოსალოდნელ დონედ მიჩნეულია პორტფელის 40%, 25% და 15%, შესაბამისი თანმიმდევრობით.

იპოთეკური პორტფელი – ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში თითოეული სცენარისთვის განისაზღვრა უზრუნველყოფის საგნის ანალიზზე დაყრდნობით. უზრუნველყოფის შესაფასებლად გამოვიყენეთ რეგულაციით დადგენილი სესხის უზრუნველყოფის ზღვრები, რაც წარმოადგენს კონსერვატულ მიდგომას. უზრუნველყოფის ღირებულებები დამატებით შევამცირეთ სცენარის სიმძაფრის მიხედვით. მოსალოდნელი რეალიზაციის პერიოდი და სალიკვიდაციო „ჰეარქათი“ შეირჩა საბაზრო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.

სამომხმარებლო პორტფელი – პესიმისტურ სცენარში გადეფოლტებული პორტფელის ანაზღაურება ავიღეთ 0-ის ტოლად. საბაზისო და ოპტიმისტური სცენარებისთვის ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში განისაზღვრა საბაზრო მონაცემების მიხედვით - ქართული ბანკების მიერ გადეფოლტებულ სესხებზე შექმნილი მოსალოდნელი საკრედიტო დანაკარგების მოცულობებზე დაყრდნობით (ვინაიდან, ამ ანალიზის მომზადების პერიოდისთვის 2019 წლის ბოლო ფინანსური ანგარიშგება არ იყო ხელმისაწვდომი, დეფოლტის შემთხვევაში ზარალის დასათვლელად გამოვიყენეთ 2018 წლის ბოლო მონაცემები). ლარის პორტფელისთვის საბაზისო სცენარში ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში დავაკორექტირეთ კორპორატიული პორტფელის შემთხვევაში გამოყენებული ზრდის განაკვეთით. ხოლო უცხოური ვალუტის პორტფელისთვის ზარალი დეფოლტის შემთხვევაში გავზარდეთ სავალუტო კურსის არსებული (მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში დაფიქსირებული) დევალვაციის დონით ოპტიმისტურ და მოსალოდნელი (2008-2009 წლის კრიზისის დროს დაფიქსირებული) დევალვაციის დონით საბაზისო სცენარში,"- ნათქვამია ანგარიშში. 

საბაზო სცენარის მიხედვით, თუკი 2020 წლის თებერვალში სამომხმარებლო და იპოთეკური სესხების მთლიანი პორტფელის მოსალოდნელი საკრედიტო ზარალი იყო 492 მილიონი ლარი, COVID-19-ის კრიზისის შედეგად, მისი მოცულობა 1.88 მილიარდ ლარამდე იზრდება.

შეგახსენებთ, რომ სწორედ COVID-19-იდან მოსალოდნელი ზარალის გამო, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა წარადგინა განახლებული საზედამხედველო გეგმა და კომერციულ ბანკებს კაპიტალის მოთხოვნები შეუმსუბუქა.

რაც გულისხმობს კაპიტალის კონსერვაციის ბუფერისა (რისკის მიხედვით შეწონილი აქტივების 2,5%-ის ოდენობით) და პილარ 2-ის ბუფერის ნაწილის (არაჰეჯირებული საკრედიტო რისკის ბუფერის 2/3) გაუქმებას. შედეგად, ბანკებისთვის 1.6 მილიარდი ლარის რესურსი გამოთავისუფლდა, საიდანაც ბანკებმა 1.2 მილიარდ ლარამდე სესხებზე შესაძლო დანაკარგების დასაფარად მიმართეს.